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  • 试题题型【多项选择题】
试题内容
设r=6%,d=2%,6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。
若不考虑交易成本,则下列说法不正确的是()。
  • A.4月1日的期货理论价格是4140点
  • B.5月1日的期货理论价格是4248点
  • C.6月1日的期货理论价格是4294点
  • D.6月30日的期货理论价格是4220点
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  • 参考答案:B
  • 解题思路:期货理论价格F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4140点(=4100+4100×4%×90/365)、4228点(=4200+4200×4%×60/365)、4294点(=4280+4280×4%×30/365)及4220点(=4220+4220×4%×0/365)。
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