假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（　　）。[2012年10月真题]

A50％，50％
B30％，70％
C20％，80％
D40％，60％

参考答案： A

解题思路：
本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式：R_p＝W₁R₁＋W₂R₂，两种资产的预期收益率分别为R₁和R₂，每一种资产的投资权重分别为W₁和W₂（＝1－W₁）。则该资产组合的收益率＝W₁×8％＋（1－W₁）×4％＝6％，解得W₁＝50％，W₂＝1－W₁＝50％。>>>立即刷题

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