2018年期货从业资格考试蝶式套利的盈亏及平衡点计算

2018年期货从业资格考试：蝶式套利的盈亏及平衡点

首先，明确：净权金=收取的权利金-支付的权利金;

则，如果净权金为负值，则该策略最大风险=净权金(取绝对值);

相应的，该策略最大收益=执行价格间距-净权金(取绝对值);

如果净权金为正值，则该策略最大收益=净权金;

相应的，该策略最大风险=执行价格间距-净权金;

高平点=最高执行价格-净权金(取绝对值)

低平点=最低执行价格+净权金(取绝对值)

高、低平衡点的计算适用于蝶式套利的任一种策略。

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