2018年期货从业资格考试计算题重点公式:无套利区间的计算

发布于 2018-02-23 10:40  编辑:do la.
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无套利区间的计算:其中包含期货理论价格的计算


首先,无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本

无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本


其次,期货理论价格=期货现值*[1+(年利息率-年指数股息率)*期间长度(天)/365]

年指数股息率就是分红折算出来的利息


最后,总交易成本=现货(股票)交易手续费+期货(股指)交易手续费+冲击成本+借贷利率差

借贷利率差成本=现货指数*借贷利率差*借贷期间(月)/12


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