2015年5银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题：多项选择题
81.下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有( )。
A.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
B.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险
C.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险
D.内部欺诈、失职违规属于人员风险
E.监管规定的变化属于流程风险
参考答案：ABCD
解题思路：
根据操作风险的定义，商业银行的操作风险可分为四大类别：①人员因素，包括内部欺诈、失职违规、知识技能匮乏等;②内部流程，包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷等;③系统缺陷，包括数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险等;④外部事件，包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害和恐怖威胁。E项属于监管风险。
82.在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有( )。
A.将授信投放集中于房地产行业
B.积极争揽中型、小型企业存款
C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
D.以个人客户资金作为负债的主要来源
E.在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布
参考答案：BE
解题思路：
公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。特别值得注意的是，大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。
83.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。
A.正常贷款迁徙率
B.成本收入比
C.资本充足率
D.大额负债依赖度
E.不良贷款迁徙率
参考答案：AE
解题思路：
风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类和可疑类贷款属于不良贷款。
84.在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。
A.银行面临着复杂的风险种类
B.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡
C.银行具有特殊的资产负债结构
D.银行具有很强的公众性
E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响
参考答案：ABCDE
解题思路：
市场准入监管的必要性主要包括以下方面：①银行是一种含有复杂风险体系的行业;②银行具有特殊的资产结构;③银行具有很强的公众性;④存款人挤兑是很大威胁;⑤银行对社会经济发展和资源再分配有重大影响;⑥银行业具有很强的竞争性。另外严格银行业市场准入的主要目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系;②维护银行市场秩序、规范市场行为、限制恶性竞争、维护市场公平;③保护存款者利益。
85.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性要求)是由一定数量规模的( )决定的。
A.流动性资产
B.发放的贷款
C.净利润
D.客户规模
E.核心存款
参考答案：ABE
解题思路：
借入资金=融资缺口+流动性资产=(贷款平均额-核心存款平均额)+流动性资产，商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性需求)是由一定水平的核心存款、发放的贷款，以及一定数量的流动性资产决定的。
86.下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。
A.资产质量和流动性状况
B.管理水平和内部控制
C.业务经营的合法合规性
D.市场风险敏感度
E.风险状况和资本充足性
参考答案：ABCDE
解题思路：
中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。
87.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有( )。
A.外部市场的发展变化
B.自身业务性质、规模和复杂程度
C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力
D.交易人员/业务经营部门的既往业绩
E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能
参考答案：ABCDE
解题思路：
商业银行在设计限额体系时，除ABCDE五项外，还应综合考虑定价、估值和市场风险计量系统，压力测试结果以及内部控制水平。
88.根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本( )。
A.系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制
B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行
C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系
D.未建立清晰的操作风险内部报告路线
E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏
参考答案：AC
解题思路：
B项，董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体政策及体系;D项，商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线;E项，商业银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性。
89.下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。
A.贷款转让可以实现信用风险转移
B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段
C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性
参考答案：ACDE
解题思路：
B项，经济资本管理主要考虑信用资产的相关性以及风险集中度，是管理贷款集中度的重要手段。
90.商业银行流动性风险预警信号包括( )。
A.融资成本大幅上升
B.零售存款大量流出
C.盈利水平显著降低
D.资产快速增长主要来源于临时性
E.负面的公众报道
参考答案：ABCDE
解题思路：
流动性风险预警信号通常包括内部预警信号、外部预警信号和融资预警信号三类。AB两项属于融资预警信号;CD两项属于内部预警信号;E项属于外部预警信号。
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