银行业专业人员职业资格考试2014年11月《风险管理》真题：判断题
121.商业银行资产的久期越长，其资产价值变动的幅度越大，即利率风险越大。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。
122.商业银行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标(KRI)的变化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
对关键风险指标进行分析，往往可以预测商业银行未来特定时段内的操作风险状况。商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。
123.当监管机构对银行提交的内部资本充足评估报告进行评估后，如认为内部资本充足评估程序(ICAAP)符合监管要求，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
内部资本评估报告有两方面的作用：①作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;②作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。
124.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，应自行估计每一等级客户的违约概率。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。
125.在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。
126.商业银行遭遇流动性危机时，执行流动性应急计划不能牺牲任何利益持有者的利益，以维护良好的公众形象并防止危机变得更槽。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
危机时刻，商业银行必须牺牲某些利益持有者的局部利益以换取整体所必需的流动性。因此，有必要事先划分利益持有者的重要程度，以决定在危机的不同阶段应当重点保障哪些利益持有者的需求。此外，维持良好的公共关系将有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟。
127.商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法，包括定性评估、定量检验两个方面，并定期对验证工具进行更新。验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。
128.金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
129.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
采用内部模型法的商业银行应正确理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用压力测试和情景分析等方法对内部模型法进行补充。
130.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当特别关注系统性风险因素可能造成的影响。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
相比单笔贷款业务，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当特别关注系统性风险因素可能造成的影响，这包括：宏观经济因素、行业风险、区域风险。
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