初级银行业专业人员职业资格考试：2010年10月《风险管理》真题（单选题）
11.某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外支付日元的需求。
A.期货交易
B.远期外汇交易
C.即期外汇交易
D.期权交易
参考答案：C
解题思路：
即期外汇交易是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
12.商业银行的贷款管理实践中明显违反授权管理原则的是( )。
A.贷款合同的重大改变需经审贷委员会批准
B.由各分行根据所在地区的具体情况制定各自的授权标准
C.将授权分配给各级审批人，并定期对审批人进行考核
D.20亿元以上的贷款需由总行主管信贷行长审批
参考答案：B
解题思路：
授信权限管理通常遵循以下原则：①给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准;②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准;③债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准;④交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险—收益分析基础之上;⑤根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。
13.远期利率合约( )。
A.是借款合同的附属合同，是一种表内业务
B.是借款合同的附属合同，是一种表外业务
C.与投资活动相分离，是一种表内业务
D.与投资活动相分离，是一种表外业务
参考答案：D
解题思路：
远期利率合约是指交易双方同意在合约签订日，提前确定未来一段时间(协定利率的期限)的贷款利率或投资利率的一种合约，协定利率的期限通常是1个月至1年。与提前确定利率的远期借款或远期贷款不同，远期利率与借款或投资活动是相互分离的。因此，远期利率合同是一项表外业务。
14.为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当( )。
A.异质化、分散化
B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
C.同质化、集中化
D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化
参考答案：A
解题思路：
商业银行应尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险，即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。
15.商业银行将( )和经营目的结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.领导能力
B.盈利能力
C.企业社会责任
D.战略发展计划
参考答案：C
解题思路：
负责任的商业银行形象有助于增强员工凝聚力、投资者信心，以及吸引更多优质客户，因而将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。
16.根据风险监管综合评级标准，监管机构认为一家银行存在较严重的弱点勉强能抵御业务经营环境的逆转，则对该银行的综合评价应为( )。
A.1级
B.2级
C.3级
D.4级
参考答案：C
解题思路：
综合评级是在汇总CAMELs五大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1～5级表示，数字越大表明级别越低和监管关注程度越高。若某银行明显存在较严重弱点，位于或低于平均水平;银行勉强能抵御业务经营环境的逆转，但如果不能纠正弱点，很容易导致经营状况恶化，则该银行虽然从整体实力和财政能力来看，不大可能倒闭，但仍很脆弱，应该给予特别的监管关注。因此给予三级的评价。
17.商业银行信用风险检测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。
A.出现金融危机，对行业发展产生影响
B.市场需求出现明显下降
C.产能明显过剩
D.行业标杆企业因经营不善出现亏损
参考答案：D
解题思路：
行业标杆企业因自身经营不善而出现亏损属于个别现象，不能作为行业经营环境出现恶化的预警指标。除ABC三项外，度量行业经营风险因素的指标还有行业整体衰退、出现重大技术变革以至影响行业的产品和生产技术的改变、行业整体亏损。
18.假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
A.20%、80%
B.40%、60%
C.50%、50%
D.30%、70%
参考答案：C
解题思路：
题中投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率，设风险资产的权重为a，则国债的权重为1-a，根据资产组合的收益率公式Rp=W1R1+W2R2，资产组合的收益率为=a×8%+(1-a)×4%=6%，可得a=50%。因此，风险资产和国债的投资权重分别为50%、50%。
19.商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的( )类别。
A.系统缺陷因素
B.内部流程因素
C.外部事件因素
D.人员因素
参考答案：B
解题思路：
内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中，产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。
20.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。
A.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
B.预期损失是商业银行预期可能会发生的损失
C.预期损失是信用风险损失分布的教学期望
D.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
参考答案：D
解题思路：
预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%，是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。
推荐阅读：
延伸阅读：
更多银行从业资格证考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>银行从业资格证考试
想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>专家推荐在线考题
