银行业中级专业人员职业资格考试：2015年5月《风险管理》真题（多项选择题）
81.下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有( )。
A.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
B.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险
C.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险
D.内部欺诈、失职违规属于人员风险
E.监管规定的变化属于流程风险
参考答案：ABCD
解题思路：
根据操作风险的定义，商业银行的操作风险可分为四大类别：①人员因素，包括内部欺诈、失职违规、知识技能匮乏等;②内部流程，包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷等;③系统缺陷，包括数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险等;④外部事件，包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害和恐怖威胁。E项属于监管风险。
82.在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有( )。
A.将授信投放集中于房地产行业
B.积极争揽中型、小型企业存款
C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
D.以个人客户资金作为负债的主要来源
E.在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布
参考答案：BE
解题思路：
公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。特别值得注意的是，大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。
83.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。
A.正常贷款迁徙率
B.成本收入比
C.资本充足率
D.大额负债依赖度
E.不良贷款迁徙率
参考答案：AE
解题思路：
风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类和可疑类贷款属于不良贷款。
84.在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。
A.银行面临着复杂的风险种类
B.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡
C.银行具有特殊的资产负债结构
D.银行具有很强的公众性
E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响
参考答案：ABCDE
解题思路：
市场准入监管的必要性主要包括以下方面：①银行是一种含有复杂风险体系的行业;②银行具有特殊的资产结构;③银行具有很强的公众性;④存款人挤兑是很大威胁;⑤银行对社会经济发展和资源再分配有重大影响;⑥银行业具有很强的竞争性。另外严格银行业市场准入的主要目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系;②维护银行市场秩序、规范市场行为、限制恶性竞争、维护市场公平;③保护存款者利益。
85.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性要求)是由一定数量规模的( )决定的。
A.流动性资产
B.发放的贷款
C.净利润
D.客户规模
E.核心存款
参考答案：ABE
解题思路：
借入资金=融资缺口+流动性资产=(贷款平均额-核心存款平均额)+流动性资产，商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性需求)是由一定水平的核心存款、发放的贷款，以及一定数量的流动性资产决定的。
86.下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。
A.资产质量和流动性状况
B.管理水平和内部控制
C.业务经营的合法合规性
D.市场风险敏感度
E.风险状况和资本充足性
参考答案：ABCDE
解题思路：
中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。
87.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有( )。
A.外部市场的发展变化
B.自身业务性质、规模和复杂程度
C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力
D.交易人员/业务经营部门的既往业绩
E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能
参考答案：ABCDE
解题思路：
商业银行在设计限额体系时，除ABCDE五项外，还应综合考虑定价、估值和市场风险计量系统，压力测试结果以及内部控制水平。
88.根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本( )。
A.系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制
B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行
C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系
D.未建立清晰的操作风险内部报告路线
E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏
参考答案：AC
解题思路：
B项，董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体政策及体系;D项，商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线;E项，商业银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性。
89.下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。
A.贷款转让可以实现信用风险转移
B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段
C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性
参考答案：ACDE
解题思路：
B项，经济资本管理主要考虑信用资产的相关性以及风险集中度，是管理贷款集中度的重要手段。
90.商业银行流动性风险预警信号包括( )。
A.融资成本大幅上升
B.零售存款大量流出
C.盈利水平显著降低
D.资产快速增长主要来源于临时性
E.负面的公众报道
参考答案：ABCDE
解题思路：
流动性风险预警信号通常包括内部预警信号、外部预警信号和融资预警信号三类。AB两项属于融资预警信号;CD两项属于内部预警信号;E项属于外部预警信号。
91.商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务线，每个业务线对应的资本要求系数(以β表示)，监管规定的β值包括( )。
A.15%
B.20%
C.10%
D.18%
E.12%
参考答案：ADE
解题思路：
各业务条线的操作风险资本系数如下：①零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%;②商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%;③公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。
92.X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有( )。
A.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
D.业务外包本身也可能存在风险
E.外包服务最终责任人依然是X银行
参考答案：ABDE
解题思路：
C项，银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患，因此业务外包不能从根本上规避操作风险。
93.商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。
A.未能正确识别假钞
B.未经授权办理大额取现业务
C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务
E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务
参考答案：ABDE
解题思路：
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。C项是避免操作风险的正确做法。
94.下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )。
A.解雇缺乏操作经验的柜员
B.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
C.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进
D.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册
E.加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点
参考答案：BCDE
解题思路：
操作风险控制措施包括以下方面：①完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险;②加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息;③加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识;④强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。
95.商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括( )。
A.内部操作风险损失数据
B.业务经营环境
C.情景分析
D.外部相关损失数据
E.内部控制因素
参考答案：ABCDE
解题思路：
商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。
96.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有( )。
A.全面及时的识别、计量、监测和控制风险
B.良好的管理信息系统
C.有效的董事会和高级管理层的监督
D.全面的审计与内部控制
E.适当的政策、措施和规定
参考答案：ABCDE
解题思路：
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括以下方面：①董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督;②银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动;③银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险;④银行是否具备良好的管理信息系统，相关管理信息系统是否满足全面风险管理的需要，管理信息系统的功能是否完善;⑤内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足。
97.下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括( )。
A.及时处理投诉和批评
B.对所有已识别风险一视同仁、集中处理
C.增加对客户、公众的透明度
D.与媒体保持良好接触
E.制定危机管理应急计划
参考答案：ACDE
解题思路：
声誉风险管理的具体做法有：①强化声誉风险管理培训;②确保实现承诺;③确保及时处理投诉和批评;④尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致;⑤增强对客户/公众的透明度;⑥将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来;⑦保持与媒体的良好接触;⑧制定危机管理规划。
98.下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有( )。
A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据
B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要
C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性
D.银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求
E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据
参考答案：ABCDE
解题思路：
根据《商业银行资本管理办法(试行)》第一百三十二条及一百三十三条的规定，商业银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据，建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据，并建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性，满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要。商业银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求。
99.下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定?( )
A.监控交易规模和头寸余额
B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
C.至少逐日重新估值
D.设置头寸限额并进行监控
E.至少逐月重新估值
参考答案：ACD
解题思路：
B项，交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸;E项，交易头寸至少应逐日按照市场价值计价，按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层。
100.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。
A.债券买卖
B.即期外汇买卖
C.远期交易
D.期货交易
E.债券回购
参考答案：CDE
解题思路：
AB两项都属于即期交易，可以立即完成交易，不需要计量交易对手的信用风险。
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