2014年6月银行业中级专业人员职业资格考试《风险管理》真题：单项选择题
21.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取( )计量信用风险。
A.基于内部评级体系的方法
B.风险价值(VaR)方法
C.历史模拟法
D.基于外部评级体系的方法
参考答案：A
解题思路：
目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。
22.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。
A.风险分散
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险转移
参考答案：A
解题思路：
商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。其中风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择，商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。
23.完善的( )和有效的内部控制是商业银行防范和控制操作风险的重要基石。
A.风险缓释技术
B.风险控制程序
C.公司治理结构
D.管理体制建设
参考答案：C
解题思路：
商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制和风险文化等要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。
24.下列关于商业银行风险管理系统的表述，最不恰当的是( )。
A.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
B.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
C.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致
D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求
参考答案：C
解题思路：
风险管理信息系统的良好标准如下：①建立统一的数据标准和模板，实现不同业务条线的风险数据、风险暴露和风险计量结果的有效加总;②加强流程管理，促进信息传导，防止交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门、信贷审批过程中前台客户经理与风险监控人员的信息不一致等，所有与风险相关的系统流程的设计应由前、中、后台相关业务条线和职能部门的人员共同完成，确保风险信息在前台和后台的及时传导，同时应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性;③更新IT系统架构，扩展系统功能;④提升人员素质，确保系统安全。
25.国内某儿童玩具厂预向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园( )。
A.如有足够资金可以提供担保
B.经银行同意即可提供担保
C.有资格提供担保
D.无资格提供担保
参考答案：D
解题思路：
具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人，但国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。
26.下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
C.中央机构作为交易对手
D.中央交易对手不存在信用风险
参考答案：B
解题思路：
中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。
27.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列不属于第二支柱核心内容的是( )。
A.信息披露
B.风险评估
C.压力测试
D.资本规划
参考答案：A
解题思路：
内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。
28.( )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。
A.操作风险
B.国家风险
C.流动性风险
D.市场风险
参考答案：A
解题思路：
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。与市场风险、信用风险相比，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
29.按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于( )业务。
A.资产管理
B.零售银行
C.公司金融
D.代理服务
参考答案：B
解题思路：
零售银行业务包括零售业务、私人银行业务以及银行卡业务。其中，私人银行业务包括高端贷款、高端客户存款收费、高端客户理财、投资咨询、其他私人银行服务。
30.对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于其他各级资本要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于管理措施的是( )。
A.限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务
B.下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和期限达标意见等
C.与商业银行董事会，高级管理层进行审慎性会谈
D.要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划
参考答案：A
解题思路：
银监会可以采取下列监管措施：①与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈;②下发监管意见书，监管意见书内容包括商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等;③要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划;④增加对商业银行资本充足的监督检查频率;⑤要求商业银行对特定风险领域采取风险缓释措施。
推荐阅读：
延伸阅读：
更多银行从业资格证考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>银行从业资格证考试
想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>专家推荐在线考题
