2012年10月银行业中级专业人员职业资格考试：《风险管理》真题（单项选择题）
21.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。
A.银行机构风险和合规性的分析、评价
B.财务报表检查
C.关注财务数据完整性、准确性和可靠性
D.会计资料规定性
参考答案：A
解题思路：
通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，外部审计也逐步向风险管理领域扩延。
22.公司或企业购买远期利率协议的目的是()。
A.锁定未来借款成本
B.锁定未来借款利润
C.对冲未来信用风险
D.增加货币头寸
参考答案：A
解题思路：
远期利率协议具有固定利率成本，从而达到锁定未来借款成本的目的。
23.下列受房地产行业价格波动影响最小的行业是()。
A.钢铁业
B.汽车业
C.水泥业
D.建筑业
参考答案：B
解题思路：
ACD三项都是房地产的上游产业，因此其价格波动都显著地受房地产行业价格波动影响。
24.()代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
A.全面风险管理
B.资产风险管理
C.资产负债风险管理
D.负债风险管理
参考答案：A
解题思路：
全面风险管理是指对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理，它代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合《巴塞尔新资本协议》和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
25.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向张某发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情况应归类为()引起的操作风险。
A.内部欺诈
B.贷款流程执行不严
C.贷款人员技能匮乏
D.未授权交易
参考答案：B
解题思路：
题中所述是因对内部流程执行不严造成的操作风险。该商业银行如果未在授信管理规定中明确“先落实抵押手续、后放款”的规定，则属于该商业银行流程缺失、设计不完善;如果有明确规定，但没有被严格执行，或者对客户通融办理授信提款，在贷后管理中未及时完成有关手续，则属于执行无效。
26.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取()计量信用风险。
A.历史模拟法
B.基于外部评级体系的方法
C.基于内部评级体系的方法
D.VaR方法
参考答案：C
解题思路：
内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施，巴塞尔新资本协议鼓励商业银行用其计量信用风险。
27.某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将()。
A.保持不变
B.减小
C.无法判断
D.增加
参考答案：D
解题思路：
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失，当采取较大的置信区间时，计算所得的风险价值较大。
28.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于()管理策略。
A.风险对冲
B.风险补偿
C.风险规避
D.风险转移
参考答案：D
解题思路：
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移，担保属于非保险转移。
29.下列关于商业银行流动性指标分析法的表述，正确的是()。
A.流动性指标分析法既能进行短期分析，又能够对未来流动性变动趋势进行分析
B.流动性指标分析属于动态分析
C.流动性指标能够对商业银行的流动性状况做出准确判断
D.流动性指标分析法简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况
参考答案：D
解题思路：
AB两项，流动性指标法简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况，但属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测;C项，不同商业银行的历史沿革、规模大小、管理能力、业务专长，以及获取流动性的途径和能力等方面各不相同，因此不能简单地根据一项或几项指标就对不同商业银行的流动性状况和变化趋势作出比较和判断。
30.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该日本出口商()，以对冲汇率风险。
A.在80价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
B.在75价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
C.在80价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
D.在75价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
参考答案：A
解题思路：
由题意可知，该日本出口商预计3个月后收到1000万美元的货款，为了避免外汇汇率下跌造成损失，可做外汇期货卖出套期保值，则在80价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸。
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