2012年10月银行业中级专业人员职业资格考试《风险管理》判断题
131.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围内，实现风险-收益的平衡。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。
132.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当特别关注系统性风险因素可能造成的影响。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制，贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，因此，与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响。
133.风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式，在有限的资源约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着重要作用。
134.与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
135.商业银行的战略风险通常独立于市场、信用、操作、流动性等风险而单独存在。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险，战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险，而非独立存在。
136.假设某资产组合在95%的置信水平下，每日VaR值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。假设商业银行某外汇交易头寸在持有期为1天、置信水平为95%的情况下，其VaR值经过计算为100万美元，则意味着该外汇头寸在次日交易中，有95%的可能性其损失不会超过100万美元，而非对当前市场价值的估算。
137.一般而言，服务业的违约损失率要低于公用事业部门的违约损失率。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
有形资产较少的行业如服务业的违约损失率往往比有形资产密集型行业如公用事业部门的违约损失率高。
138.商业银行进行操作风险管理时，使用外部相关数据的主要目的是为了解决因内部损失数据有限、样本数少而导致统计结果失真的问题。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
由于可能危及商业银行安全的低频率、高损失事件相当稀少，因此商业银行应当利用外部相关损失数据(无论是公开数据还是行业整合数据)来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。
139.商业银行间的过度竞争和同质行为可能导致融资成本不断上升、各类风险不断增加，最终导致系统性风险。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
银行业垄断和过度竞争都不利于其稳健高效运行。一方面，由于银行具有规模经济的特点，如果放任其自由发展将导致高度垄断，进而导致更为严重的信息不对称，降低服务质量和资金配置效率;另一方面，过度竞争和同质竞争将导致融资成本不断上升、信贷风险不断增加，最终导致灾难性的系统性风险
140.假设其他条件不变时，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金，商业银行选择的置信水平越高，则其数额越大。
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